计算几何标准偏差(Microsoft Excel)
Jim有一组数据,他需要根据这些数据来计算一些统计信息。他使用内置的Excel函数来计算其中的许多功能,例如几何平均值。但是,他似乎无法弄清楚如何计算几何标准偏差。
几何平均值最常用的位置(因此也就是几何标准偏差)是在计算投资回报随时间变化时,尤其是当回报涉及复利时。计算几何平均值的方法非常简单-使用Excel中内置的GEOMEAN函数。但是,如何计算几何标准差取决于所引用的资源。
可以在Wikipedia上找到解释几何标准差背后的数学公式的参考文献:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_standard_deviation
假设您已经计算出四年投资的复合年增长率。在这四年中,该比率分别表示为1.15(15%),0.9(-10%),1.22( 22%)和1.3(+ 30%)。如果将这些值放在单元格A1:A4中,然后应用在Wikipedia页面上找到的最简单形式的几何标准偏差计算,则将以下内容作为数组公式输入:
=EXP(STDEV(LN(A1:A4)))
结果为1.1745,四舍五入到小数点后四位。
但是,此数组公式有些混乱。
上面公式的结果被称为“对数值的标准偏差”,一些资料来源坚持认为您需要将对数值的平均值加到标准偏差上,然后以这种方式使用EXP函数:
=EXP(STDEV(LN(A1:A4))+AVERAGE(LN(A1:A4)))
同样,必须将其作为数组公式输入。它提供的结果为1.3294,与使用Wikipedia的简单公式返回的结果显着不同。实际的几何标准偏差显然是一个辩论问题,并且可能取决于术语的定义。
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本技巧(11207)适用于Microsoft Excel 97、2000、2002和2003。您可以在以下位置找到用于Excel功能区界面(Excel 2007及更高版本)的本技巧的版本:
链接:/ excelribbon-Calculating_a_Geometric_Standard_Deviation [计算几何标准偏差]。